statistische Handel - immer die Kante in der Forex-Markt

Statistische Handel besteht in der Verwendung statistischer Tools auf historische Kursdaten, um den Handel wieder zu verbessern. Die Idee hinter statistischen Handel ist, dass, wenn ein Händler sogar einen leichten statistischen Rand finden, dann ist die erwartete Rendite über eine große Anzahl von Trades positiv sein wird. Wir werden über genau, wie man erwartete Rendite unter Berechnung reden, aber jetzt lass uns einfach, was es bedeutet, eine statistische bekommen konzentrieren "edge".

Ich freue mich über die gleiche Art von Kante, die ein Casino Inhaber oder Versicherungsgesellschaft hat gesprochen. Dies ist eine statistische Kante auf dem Gesetz der großen Zahlen. Das Casino nicht wissen, ob eine bestimmte Drehung des Roulette-Rad ein Gewinn oder ein Verlust sein wird, aber sie wissen, dass nach 1000 Spins werden sie sehr wahrscheinlich reicher sein. Ihr Rand ist einfach zu beschreiben mit dem Roulettespiel als Beispiel. Der Spieler hat eine 1/38 Chance auf den Sieg an einem bestimmten Spin, aber erhalten nur 36 mal ihr Geld, wenn sie gewinnen. Also für 3.800 Spins, gewinnt der Spieler 100 von ihnen im Durchschnitt, was zu $ ​​3.600. Aber der Spieler wird die anderen 3.700 Spins einen Dollar verlieren, die jeweils für einen Verlust von $ 3.700. Also, was ist die durchschnittliche Take für das Haus? Es ist $ 100 für alle 3800 Spins, oder ein wenig unter 3 Cent pro Spin. Es summiert sich ... und alle anderen Casino-Spiele des Zufalls (dazu gehören nicht Poker oder Blackjack, die einige Geschicklichkeit erfordern kann) sind Variationen zu diesem Thema. Das ist, warum Kasinos Reichen und Spieler pleite gehen.

Versicherungen reich in so ziemlich die gleiche Weise. Das Unternehmen hat keine Ahnung, ob eine bestimmte Person sterben wird in diesem Jahr, aber sie haben eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie viele Leute aus 1.000.000 Versicherungsnehmer mit einem bestimmten Profil wird in diesem Jahr sterben. Lassen Sie uns sagen, dass statistisch gesehen die Todesrate einer bestimmten Klasse von Menschen (Männer über 55, Raucher, und in gemäßigten Gesundheit zum Beispiel) 4% ist so, dass wir 40.000 sterben in diesem Jahr erwarten. Wenn jeder Politik zahlt $ 10.000 für einen Tod, dann erwartet das Unternehmen zu berappen $ 400 Millionen Dollar bei den Leistungen ... wow! Also, wie viel sollte das Unternehmen kostenlos in Prämien für diese Million Politik jedes Jahr dann? Nun, wie etwa $ 500 pro? Das gibt dem Unternehmen 500 Millionen Dollar Umsatz für einen erwarteten $ 400.000.000 Nutzen Auszahlung, so dass 100 Millionen Dollar für Gehälter, Aufwendungen, Gewinne und was auch immer. Das ist ihre statistische Kante.

Lassen Sie uns nun auf einige Möglichkeiten, dass wir diese Idee eines "statistischen Kante" in den Handel nutzen können schauen.

Ein sehr häufiger Weg, dass die Händler versuchen, die Ideen der Statistik gelten soll durch die Planung Gewerke in einer solchen Weise, dass der potenzielle Gewinn den möglichen Verlust übersteigt. Dies ist die klassische "cut Verluste und lassen Sie Gewinne laufen" Argument. Zum Beispiel, wenn Sie der Einrichtung eines Handels, so dass Sie nur $ 100, wenn Sie sich irren zu verlieren, aber gewinnen $ 300, wenn Sie Recht haben, dann müssen Sie nur richtig sein 1/4 der Zeit bis zum Break-even. Das ist, weil für alle vier Trades (im Durchschnitt) Sie $ 100 dreimal verlieren und gewinnen $ 300 ein Zeit, die eine Wäsche (ohne Provisionen) ist. Und jeder numbskull kann rechts mehr als ein Viertel der richtige Zeitpunkt?

Right. Sure. Warum sind wir nicht alle reich? Nach den Devisenhandel für eine Weile in 2004 fand ich heraus, was das Problem war. Eine enge Stop und ein breites Ziel wird neigen dazu, Sie falsch eine Menge, nur weil es einfacher für den Anschlag getroffen zu gewöhnen ist. Auf dem anderen Extrem: Angenommen, Sie entscheiden, dass Sie eine Menge Gewinn-Trades haben möchte, so daß Sie sehr breit Haltestellen und sehr nah Kursziele. Fein, jetzt wirst du eine Menge Zeit zu gewinnen, aber die Beträge klein sein wird. Und ein Verlust, obwohl ungewöhnlich, neigen zu tilgen viele kleine Siege. Also egal, wo Sie sich auf der "Trading Setup" Spektrum, breite Haltestellen und enge Ziele, eng gesetzten Stopps und weite Ziele oder eine beliebige Kombination zwischen statistisch es endet als zu waschen. Es gibt keine intrinsische "Kante" in einem Handelstag Setup Programm, darunter "cutting Verluste und Gewinne laufen zu lassen." Heresy, ich weiß.

Erste einen wirklichen statistischen Rand erfordert, dass man Situationen, in denen der Goldpreis in einer solchen Weise, dass Sie einrichten können Transaktionen, die eine positive erwartete Rendite haben bewegen zu identifizieren. Erwartete Rendite ist nur der Anteil der Gewinne durch den Sieg multipliziert, minus der Anteil der Verluste, die durch den Verlust multipliziert. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen.

Angenommen, Sie wissen, dass jedes Mal, wenn der USD / JPY-Kurs kreuzt über seine 20 Tage gleitenden Durchschnitt, der Preis nach oben öfter als es nach unten bewegt tendiert. Untersuchung diese im Detail anhand historischer Daten, bestimmen Sie, dass es eine 40% Wahrscheinlichkeit, dass sich der Preis um 25 Pips steigt, bevor er fällt immer um 10 Pips. Nun, obwohl dies nur geschieht, weniger als die Hälfte der Zeit, es noch können Sie festlegen, bis Trades mit einer positiven erwarteten Rendite. Dies liegt daran, wenn Sie Ihr Ziel gesetzt, bei 25 Pips und Ihren Stop bei 10 pips gewinnen Sie 25 Pips 40% der Zeit und verlieren nur 10 Pips während der restlichen 60% der Zeit. Beachten Sie, dass ich stark vereinfacht dieses Handels Beispiel für Klarheit. Stops und Ziele müssen an Standorten, die Sinn machen auf der Karte eingestellt werden, aber ich diskutieren solche Details in anderen Artikeln. Für unsere Zwecke hier, wir sind nur mit der Berechnung der erwarteten Rendite, das ist betroffen:

(40% x 25 Pips) - (60% x 10 Pips) = 10 pips - 6 Pips = 4 pips

So im Durchschnitt, können Sie erwarten bis 4 Pips pro Trade mit dieser Strategie zu erhalten, auch wenn Sie die meiste Zeit zu verlieren! Aber denken Sie daran, dass diese ganze Beispiel auf der Erkenntnis, dass eine positive Crossover der 20 Tage gleitenden Durchschnitt zu neigen die erwartete Rendite zu Ihren Gunsten neigt ausgesagt wird. Das ist Ihr Vorteil in diesem Beispiel.
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